Наши проекты

Команда BeringPro выполнила работы по внедрению решения для прогнозирования и управления финансовыми рисками на базе «Форсайт. Аналитическая платформа», как часть Единого решения для корпоративных финансов, для компании «Норильский никель».

В рамках проекта было также реализовано внедрение казначейского решения на базе «1С:Управление холдингом».

Краткая информация о клиенте

«Норильский никель» — лидер горнометаллургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

Задачи клиента

1. Автоматизация планирования и прогнозирования консолидированных денежных потоков и точных расчётов финансовых рисков в условиях высокой неопределённости на основе аналитических инструментов и расширенного математического аппарата.
2. Обеспечение гибкости и автоматизации системы с возможностью:
• самостоятельной адаптации модели пользователями;
• работы с историческими рядами;
• использования актуальных на текущий момент данных;
• онлайн-интеграцией с внутренними и внешними источниками данных;
• подбора параметров распределений для выявления узких мест и количественного измерения влияния на результирующие финансовые показатели как на базе исторических данных, так и с возможностью использования собственных шаблонов;
• обеспечения доверительных интервалов результатов с оценкой рисков методом Монте-Карло с генерацией 10000 сценариев.
3. Разработка инструментов аналитики и моделирования, позволяющих выполнить:
• прогнозирование ликвидности на оперативном и среднесрочном горизонтах;
• обработку данных по 600+ показателям в разрезе до 15 аналитик по каждому, изменения валютных пар, процентов инфляции, ключевых ставок ЦБ, цен на продукцию, объемов производства и продаж и т.п.;
• проведение стресс-тестирования ключевых финансовых метрик для оценки надежности результирующих показателей компании в зависимости от изменения входных показателей.

Сегодня цена управленческой ошибки слишком высока, чтобы полагаться только на опыт бизнес-экспертов, или устаревшие методы. Современные корпоративные финансы требуют инструментов, которые позволяют тестировать риски в цифровой среде, а не на реальном бизнесе.

Вклад BeringPro

Реализовано решение для прогнозирования и управления финансовыми рисками на базе «Форсайт. Аналитическая платформа», как часть Единого решения для корпоративных финансов, включающее в себя:

• Многоуровневую финансовую модель корпорации, которая консолидировала все ключевые показатели по всем видам деятельности компании. Модель получает макропараметры (курсы валют, цены на металлы, ставки) и сценарные показатели. При изменении вводных система автоматически пересчитает, например, чистый денежный поток (FCF), оборотный капитал, метрики долга и другие значимые корпоративные показатели.
• Прогнозирование финансовых показателей (выручка, оборотный капитал, операционная, финансовая и инвестиционная деятельность, налоги и др.), позволяющее моделировать денежные потоки и другие финансовые метрики компании в зависимости от изменения макро- и микропараметров для определения стрессового, оптимистичного, базового, сезонного сценариев прогноза, включая:
• Поддержку версионности сценариев: базовый, оптимистичный, стрессовый, пользовательский;
• Монитор верификации консистентности данных;
• Сравнительный анализ результатов прогноза при изменении макропараметров: курсы, цены на металлы, ставка ЦБ и др.
• Функцию согласования ввода экспертных значений;
• Мониторинг расчета прогноза в реальном времени.
• Управление финансовыми рисками с помощью конфигуратора стресс-тестирования для оценки вероятности потенциального воздействия факторов риска на финансовое состояние компании в наиболее кризисных условиях, включая:
• Подбор статистических распределений и моделей на базе исторических рядов, использование собственных моделей распределения данных;
• Онлайн-мониторинг этапов стресс-теста;
• Автоматический подбор алгоритмов расчета в зависимости от версии прогноза;
• Проверка полноты и корректности выбора параметров стресс-теста;
• Онлайн-анализ Input-и Output-показателей в разрезе аналитик, распределений и моделей.
• Отчеты:
• Скользящий прогноз;
• Прогнозные и фактические макропараметры;
• ТВП/ ОВП;
• Оборотный капитал;
• Аналитика по долгу и процентным расходам;
• Монитор качества прогнозирования;
• Финансовые риски;
• Метрики долгового финансирования;
• Кредитные рейтинги.
• Дашборды:
• Мониторинг финансового состояния;
• Риск % ставки;
• ТВП/ ОВП;
• Скользящий прогноз ликвидности и долговой нагрузки;
• Финансовые риски;
• Кредитный рейтинг
• Расчет рейтингов по методологиям Moody’s, Fitch, S&P, НКР, «Эксперт РА» позволяет отслеживать в первую очередь собственный кредитный рейтинг, чтобы привлекать деньги на более выгодных ставках.
• Создание единого пользовательского интерфейса, обеспечивающего:
• свободное переключение между разными сервисами: использование всех функций единого казначейского решения (просмотр макропараметров, управление ликвидностью и финансовой деятельностью, прогнозирование, стресс-тестирование, отчетность, дашборды, рейтинги и др.) без повторной авторизации;
• централизованную аутентификацию, что упрощает управление доступом и администрирование правами и полномочиями.

Уникальность проекта

Переход от фрагментарного учета к сквозному прогнозному моделированию, где изменения в одном параметре (например, объеме производства) автоматически пересчитывают всю прогнозную финансовую модель Компании.

Результаты в цифрах

Выполнен запуск в эксплуатацию целостной прогнозной финансовой модели:

• 600+ взаимосвязанных финансовых показателей компании, макропараметров, экспертных значений;
• 17 финансовых блоков;
• 40+ вложенных уровней расчета;
• 50+ алгоритмических функций;
• 80 компаний в периметре;
• обновление данных раз в 1 час.

Конфигуратор прогнозирования осуществляет расчет на полной финансовой модели:

• с анализом исторических данных с глубиной до 5 лет;
• прогнозным горизонтом до 10 лет;
• всего за 10 минут.

Стресс-тестирование версий прогноза позволяет:

• применять до 39 входящих макро-и микропараметров и до 141 финансовых показателей компании;
• проводить расчет всей финансовой модели за 4—8 часов, обрабатывая 600 млн. результирующих строк, сгенерированных 10000 сценариями методом «Монте-Карло».

Реализованный продукт помогает

• своевременно выявлять риск-факторы финансового состояния компании;
• моделировать превентивные мероприятия по минимизации влияния риск-факторов;
• проактивно управлять корпоративными финансами, оценивая потенциальные внутренние и глобальные изменения;
• своевременно принимать решения такие, как реакция на глобальные изменения в мире;
• ответить на главный вопрос: где компания окажется завтра и как пройти время неопределенности с минимальными потерями?